Ovaj sportski događaj u početku je bio poznat pod nazivom „Međunarodna sedmica zimskih sportova“ (fr. Semaine des Sports d'Hiver) koja se održavala u sklopu Ljetnjih olimpijskih igara 1924. Sportska takmičenja su se održavala u blizini Šamonija, na Olimpijskom stadionu, a organizovao ih je Francuski olimpijski komitet, da bi ih kasnije Međunarodni olimpijski komitet nazvao prvim olimpijskim igrama.
Iako je umjetničko klizanje bilo prisutno na OI u Londonu i Antverpenu, a hokej na ledu u Antverpenu, zimski sportovi su uvijek bili ograničeni godišnjim dobom. Nasastanku MOK-a u Lozani 1921. odlučeno je da će se 1924. u Šamoniju organizovati „međunarodna sedmica zimskih sportova“.
Baron Pjer de Kuberten, osnivač olimpijskog pokreta, bio je ogorčeni protivnik Zimskih igara. Smatrao je da krše osnovni postulat olimpizma – okupljanje svih sportista na istom mjestu i u isto vrijeme. U skladu sa Kubertenovim idejama takmičenja u hokeju i umjetničkom klizanju održavana su na Ljetnjim igrama 1908. i 1920. godine. Kuberten je lično spriječio da se ovaj događaj nazove Olimpijskim igrama. Priznanje je stiglo posredno i prećutno, a u najavi Igara koje su organizovane u švajcarskom Sent Moricu navodilo se da se radi o Drugim olimpijskim igrama.
Broj sportova na Zimskim olimpijskim igrama vremenom se povećavao, a danas obuhvataju:
- alpsko skijanje - prvi put se pojavilo na ZOI 1936. godine. Sportisti se takmiče u pet disciplina, a to su spust, slalom, veleslalom, super veleslalom i kombinaciji (posebno se takmiče skijaši i skijašice);
- biatlon - pojavio se 1960. godine, takmičenje ima četiri discipline i to sprint 10km (muški) i 7,5km (žene), pojedinačno 20km (muški) i 15km (žene), kombinacija 12,5km (muški) i 10km (žene) i štafeta (4 x 7,5 km);
- bob - spuštanje u bobu održava se od 1924. godine;
- skijaško trčanje - od početka je na programu ZOI;
- karling - pojavio se u programu 1924, no nije prihvaćen. Opet je prikazan 1932, 1988. i 1992. te je zvanično priključen olimpijskim sportovima 1998. godine. Od tada, održavaju se turniri za muškarce i žene u karlingu.
- umjetničko klizanje;
- hokej na ledu;
- nordijska kombinacija;
- skijaški skokovi;
- brzo klizanje;
- brzo klizanje na kratkim stazama;
- sanjkanje;
- skeleton;
- snowboard - u programu ZOI od 1998. godine;
- slobodno skijanje.
