Rezultati AQR vježbe potvrdili su stabilnost bankarskog sektora Crne Gore, zadovoljavajući kvalitet aktive i kapitalne vrijednosti domaćeg bankarskog sistema, saopšteno je na konferenciji za medije povodom predstavljanja rezultata procjene kvaliteta aktive cjelokupnog bankarskog sistema.
Ovom procedurom bilo je obuhvaćeno svih 13 banaka koje posluju na crnogorskom tržištu, predmet analize bilo je više od 90 pojedinačnih portfolija, čija knjigovodstvena vrijednost je iznosila 3,7 milijardi eura na referentni datum, a revizori su pregledali kreditne dosjee više od 2.700 dužnika, dok je više od 2.800 stambenih i poslovnih nepokretnosti bilo reprocijenjeno ili je njihova postojeća procijenjena tržišna vrijednost bila analizirana u skladu sa AQR kriterijumima.
Prema riječima guvernera CBCG Radoja Žugića AQR je pokazao da banke dobro upravljaju rizicima, da su stabilne i otporne.
Korekcije na nivou sistema sopstvenih sredstava bile su na nivou 40 miliona. S obzirom na to da je referentni dan sprovođenja AQR bila 2019. godina i da se u međuvremenu izdešavalo dosta toga, upoređujući referentni datum sprovođenja AQR na dan 30. juna 2021. ukupni kapital, odnosno sopstvena sredstva banaka porasla su za 80 miliona, saopštio je direktor sektora za kontrolu banaka CBCG Dejan Vujačić.
Navedeni rast je više nego dovoljan da kompenzuje očekivani pad, odnosno korekciju koja je rezultat AQR-a od 40 miliona. Na osnovu podataka koje su banke dostavile na kraju drugog kvartala koeficijent solventnosti iznosi 19,22. Dakle, banke će biti u obavezi da primjene rezultate AQR-a
"Kod jedne je banke utvđena potreba za mjerama za očuvanje kapitala. CBCG je djelujući u okviru svoga mandata održala više sastanaka sa menadžmentom i odborom direktora te banke. Banka nas je promptno informisala o mjerama koje je preduzela na očuvanju kapitala, tako da očekujemo da momentom primjene rezultata AQR-a sve banke posluju u skladu sa onim što predstavlja zakonom definisani okvir za adekvarnost kapitala", naglasio je Vujačić.
AQR je proces koji, prema metodologiji koju je utvrdila Evropska centralna banka (ECB) i može da sadrži do 10 radnih blokova koje eksterni konsultant, odnosno AQR revizor daje komercijalnoj banci. Proces u Crnoj Gori ima devet blokova, a cilj procesa je da identifikuje kvalitet aktive banaka i da omogući testiranje otpornosti na stres.
Lokalni regulator ovog procesa je Centralna banka Crne Gore, a njen konsultant zadužen za upravljanje projektom AQR-a u Crnoj Gori bio je Ernst&Young Beograd, uz uključenje njihovih eksperata iz Njemačke, Češke i Hrvatske, dok su nezavisni pregled kvaliteta aktive banaka sprovodili eksterni revizori prateći AQR metodologiju.
Predstavnik ove revizorske kuće Dušan Tomić istakao je da je AQR pokazao da je kapital banaka smanjen za 40 miliona i da je kod jedne banke utvrđena potreba za mjerama očuvanja kapitala.
Proces AQR sproveden je u skladu sa preporukom Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske komisije, a u skladu sa metodologijom objavljenom u posebnom priručniku 2018. koji je prilagođen lokalnom institucionalnom i zakonskom okviru i specifičnostima tržišta.
Kada je riječ o uticaju na iznos kapitala ukupni AQR efekti na iznos kapitala na nivou bankarskog tržišta su 40,3 miliona eura, što je rezultiralo smanjenjem prosječnog koeficijenta solventnosti za 1,57 procentnih poena. Prosječni koeficijent solventnosti na nivou bankarskog sektora nakon AQR usklađivanja iznosi 16,2 odsto, što je značajno iznad regulatornog minimuma od 10 odsto. na nivou bankarskog tržišta iznose 40,3 miliona eura, a to je rezultiralo smanjenjem prosječnog koeficijenta solventnosti za 1,57 p.p.
Prosječni koeficijent solventnosti na nivou bankarskog sektora nakon AQR usklađivanja iznosi 16,2 odsto, što je značajno iznad regulatornog minimuma od 10 odsto.
AQR u Crnoj Gori sproveden je od marta 2020. do septembra 2021. koji je obilježen izazovima prouzrokovanim pandemijom koronavirusa i mjerama preduzetim za suzbijanje negativnih posljedica na stanovništvo i privredu Crne Gore, kao i spajanjem banaka.
